[암호화폐 트레이딩] Watchbot's RSI

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 RSI

단순 RSI를 이용한 전략을 구성해 보도록 하겠습니다.

추세형 또는 역추세형으로 적용해 볼 수 있습니다.

우선 역추세형입니다.

if rsi(c, a1)<a2 then buy 1 contracts next bar at market; 

if rsi(c, a3)>a4 then sell 1 contracts next bar at market; 

과매도에 매수하고 과매수에 매도하는 전략입니다. 

2017년부터 100회 이상의 거래가 발생하는 결과를 뽑아보면 다음과 같습니다. 

첫 번째 결과의 Equity Curve는 다음과 같습니다. 

위 결과 중 세 가지를 워치봇에 적용해 보겠습니다. 

Multichart와 워치봇을 둘 다 확인해 봐야 하는 이유는 단리 거래와 복리 거래는 그 차이가 매우 크기 때문입니다. 

복리 거래에서 수익이 나는 결과는 단리에서 수익이 나지만 단리에서 수익이 나는 거래가 복리에서 수익이 나지 않을 수 있습니다. 

(25, 70, 40, 70) "lastBalance": 3855430, "earningsRate": 2.8554, "totalFee": 3132554, "tradeCount": 201, "from": "2017-01-01 10:00", "to": "2018-03-29 10:00",
"lastBalance": 454172, "earningsRate": -0.5458, "totalFee": 49452, "tradeCount": 13, "from": "2018-01-01 10:00", "to": "2018-03-29 10:00", 

(15, 70, 15, 80) "lastBalance": 4286451, "earningsRate": 3.2865, "totalFee": 3819456, "tradeCount": 211, "from": "2017-01-01 10:00", "to": "2018-03-29 10:00",
"lastBalance": 427028, "earningsRate": -0.573, "totalFee": 60967, "tradeCount": 19, "from": "2018-01-01 10:00", "to": "2018-03-29 10:00", 

(25, 80, 18, 80) "lastBalance": 3713867, "earningsRate": 2.7139, "totalFee": 3637926, "tradeCount": 197, "from": "2017-01-01 10:00", "to": "2018-03-29 10:00",
"lastBalance": 427670, "earningsRate": -0.5723, "totalFee": 52552, "tradeCount": 15, "from": "2018-01-01 10:00", "to": "2018-03-29 10:00", 

변수 값이 변해도 비슷한 결과를 보입니다. 

최근에 반토막 나는 전략입니다. 상승장에서는 좋았지만 하락장에서는 쓸 수 없는 결과입니다. 

생각을 전환해 봅니다. 

과매수에 매수, 과매도에 매도 즉 추세형 전략으로 바꾸면 다음과 같습니다. 

if rsi(c, a1)>a2 then buy 1 contracts next bar at market;

if rsi(c, a3)<a4 then sell 1 contracts next bar at market;

[BTC] 

(25, 60) (25, 40) "lastBalance": 6247247, "earningsRate": 5.2472, "totalFee": 4015961, "tradeCount": 294, "from": "2017-01-01 09:30", "to": "2018-04-10 00:00",
"lastBalance": 1173151, "earningsRate": 0.1732, "totalFee": 377455, "tradeCount": 62, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00", 

(50, 55) (50, 45) "lastBalance": 6344325, "earningsRate": 5.3443, "totalFee": 2853768, "tradeCount": 228, "from": "2017-01-01 09:30", "to": "2018-04-10 00:00",
"lastBalance": 1350742, "earningsRate": 0.3507, "totalFee": 281356, "tradeCount": 44, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00", 

(20, 65) (20, 35) "lastBalance": 6656966, "earningsRate": 5.657, "totalFee": 2932204, "tradeCount": 224, "from": "2017-01-01 09:30", "to": "2018-04-10 00:00",
"lastBalance": 1488853, "earningsRate": 0.4889, "totalFee": 316889, "tradeCount": 46, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",

(15, 70) (15, 30) "lastBalance": 7156408, "earningsRate": 6.1564, "totalFee": 3105846, "tradeCount": 206, "from": "2017-01-01 09:30", "to": "2018-04-10 00:00",
"lastBalance": 1297455, "earningsRate": 0.2975, "totalFee": 269247, "tradeCount": 44, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",

[ETH] 

(25, 60) (25, 40) "lastBalance": 33651831, "earningsRate": 32.6518, "totalFee": 29001642, "tradeCount": 300, "from": "2017-01-01 09:30", "to": "2018-04-10 00:00",
"lastBalance": 1203012, "earningsRate": 0.203, "totalFee": 520006, "tradeCount": 62, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00", 

(50, 55) (50, 45) "lastBalance": 37293269, "earningsRate": 36.2933, "totalFee": 22144256, "tradeCount": 240, "from": "2017-01-01 09:30", "to": "2018-04-10 00:00",
"lastBalance": 1148094, "earningsRate": 0.1481, "totalFee": 365448, "tradeCount": 50, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00", 

(20, 65) (20, 35) "lastBalance": 22191693, "earningsRate": 21.1917, "totalFee": 14136072, "tradeCount": 167, "from": "2017-01-01 09:30", "to": "2018-04-10 00:00",
"lastBalance": 746933, "earningsRate": -0.2531, "totalFee": 189841, "tradeCount": 35, "from": "2018-01-01 13:00", "to": "2018-04-10 00:00", 

(15, 70) (15, 30) "lastBalance": 16679391, "earningsRate": 15.6794, "totalFee": 15813072, "tradeCount": 244, "from": "2017-01-01 09:30", "to": "2018-04-10 00:00",
"lastBalance": 937563, "earningsRate": -0.0624, "totalFee": 375081, "tradeCount": 54, "from": "2018-01-01 01:15", "to": "2018-04-10 00:00",

우선 추세형 프레임은 의미 있는 결과를 보입니다. 

변동성이 크고 추세가 큰 장에서는 당연한 결과입니다. 

추세형 진입은 후행성 진입이기 때문에 불리한 가격에 진입하게 되고 따라서 수익이 날 때 기대 손실보다 많은 수익을 내야 수익이 발생하게 됩니다. 

따라서 추세형 전략은 손실은 제한하고 수익은 제한하지 않는 것이 좋습니다만 정답은 아닙니다.

하루에도 10% 이상이 움직이는 암호화폐 시장에서 적절한 익절과 손절을 정하기란 매우 어려운 일일 것입니다. 

거래 횟수가 통계적으로 충분하지 않은 데이터에서 손절과 익절은 트레이더가 견딜 수 있는 수준으로 정할 수밖에 없습니다. 

손절을 16%로 정하고 익절을 두지 않도록 하겠습니다. 

[BTC]
(25, 60, 25, 40) 손절 16% "lastBalance": 8677124, "earningsRate": 7.6771, "totalFee": 4951514, "tradeCount": 295, "from": "2017-01-01 10:30", "to": "2018-03-29 10:00", 

(20, 70, 25, 40) 손절 16% "lastBalance": 8489571, "earningsRate": 7.4896, "totalFee": 2794787, "tradeCount": 170, "from": "2017-01-01 19:30", "to": "2018-03-29 10:00", 

(60, 60, 25, 40) 손절 16% "lastBalance": 8230051, "earningsRate": 7.2301, "totalFee": 2212546, "tradeCount": 140, "from": "2017-01-01 20:00", "to": "2018-03-29 10:00", 

(55, 60, 80, 50) 손절 16% "lastBalance": 8249751, "earningsRate": 7.2498, "totalFee": 2198635, "tradeCount": 148, "from": "2017-01-01 19:45", "to": "2018-03-29 10:00", 

상위 세 개의 매도부 변수는 같고, 매수부 변수는 조금씩 다르기 때문에 같은 전략으로 평가할 수 있을 것이고 네 번째 변수는 상위 세 개의 매수부 변수와 흡사하고 매도부 변수는 차이가 있는 형태입니다. 

이번 결과에서 알 수 있는 사실은 암호화폐 하락장에서 RSI를 단독으로 쓰려면 추세형으로 쓰고 역추세 형으로 쓰면 하락장에 손실을 방어할 수 없다는 것입니다. 

[ETH] 
(25, 60, 25, 40) 손절 16% "lastBalance": 38504198, "earningsRate": 37.5042, "totalFee": 27598289, "tradeCount": 311, "from": "2017-01-01 10:00", "to": "2018-03-29 10:00",
"lastBalance": 1430223, "earningsRate": 0.4302, "totalFee": 473202, "tradeCount": 53, "from": "2018-01-01 10:45", "to": "2018-03-29 10:00", 

(55, 60, 80, 50) 손절 16% "lastBalance": 28806611, "earningsRate": 27.8066, "totalFee": 15032570, "tradeCount": 170, "from": "2017-01-01 10:00", "to": "2018-03-29 10:00",
"lastBalance": 1022239, "earningsRate": 0.0222, "totalFee": 146744, "tradeCount": 24, "from": "2018-01-01 13:15", "to": "2018-03-29 10:00", 

[ETC]

(25, 60, 25, 40) 손절 16% "lastBalance": 1692087, "earningsRate": 0.6921, "totalFee": 2378252, "tradeCount": 360, "from": "2017-01-01 11:45", "to": "2018-03-29 10:00",
"lastBalance": 1476375, "earningsRate": 0.4764, "totalFee": 483518, "tradeCount": 58, "from": "2018-01-01 12:00", "to": "2018-03-29 10:00", 

(55, 60, 80, 50) 손절 16% "lastBalance": 5202001, "earningsRate": 4.202, "totalFee": 2263810, "tradeCount": 168, "from": "2017-01-03 23:45", "to": "2018-03-29 10:00",
"lastBalance": 1587323, "earningsRate": 0.5873, "totalFee": 157514, "tradeCount": 24, "from": "2018-01-01 12:00", "to": "2018-03-29 10:00", 

RSI 한 가지 지표만 이용해서 거래하기에 불안하다면 두 가지 지표를 조합해 보겠습니다. 

추세&추세, 역추세&역추세, 추세&역추세 크게 세 가지 형태로 지표를 조합할 수 있을 것입니다. 

RSI를 추세형으로 쓰기로 결정했다면 나머지 지표는 추세 또는 비추세 로 사용하면 될 것입니다. 

물론 매수/매도를 비대칭형(Or/기타 지표)으로 쓴다면 그 조합은 무한대로 늘어날 것이기 때문에 우선 대칭형 조합만 확인하도록 합니다. 

[RSI 추세 & ADX 추세] 

if adx(a1)>a2 and rsi(c, a3)>a4 then buy 1 contracts next bar at market;

if adx(a1)<100-a2 and rsi(c, a3)<100-a4 then sell 1 contracts next bar at market;

RSI 추세 & ADX 역추세는 좋은 결과를 찾을 수 없었습니다. 

추세 & 추세는 RSI가 대부분의 시그널을 형성하고 ADX는 좋은 필터가 아니었습니다. 

RSI에 ADX 필터는 좋은 조합이 아님을 확인했습니다. 

[RSI 추세 & ParabolicSAR 역추세] 

RSI 만으로 전략을 구성할 수 있다는 것을 알았기 때문에 RSI 단독으로는 의미 없는 결과이지만 합쳤을 때 의미 있는 결과를 보이는 전략이 좋은 결과입니다. 

RSI 만 쓴 전략과 상관관계가 떨어져야 포트폴리오 효과를 낼 수 있기 때문입니다.

if c<ParabolicCustom(0.02,0.02) and rsi(c,90)>50 then buy 1 contracts next bar at market;

if c>ParabolicCustom(0.02,0.02) and rsi(c,90)<50 then sell 1 contracts next bar at market;

setstoploss(c*0.01*15);

위 전략 중 RSI 만 쓰면 

Parabolic 만 쓰면 

두 지표를 함께 쓰면 

단리에서는 승률이 낮아도 수익이 나지만 복리에서는 승률이 매우 중요합니다. 

따라서 단리 수익이 난다고 해서 워치봇 즉 복리에서 수익이 나는 것이 아닙니다. 

Parabolic + RSI 조합 몇 가지를 정리해 보았습니다. 

[BTC] 

PSAR (0.02, 0.02), RSI(90,50) 손절 15% "lastBalance": 18349622, "earningsRate": 17.3496, "totalFee": 9001519, "tradeCount": 294, "from": "2017-01-01 14:00", "to": "2018-03-29 10:00",   
"lastBalance": 1094457, "earningsRate": 0.0945, "totalFee": 247098, "tradeCount": 46, "from": "2018-01-01 17:45", "to": "2018-03-29 10:00",   

PSAR (0.04, 0.02), RSI(70,50) 손절 15% "lastBalance": 9361954, "earningsRate": 8.362, "totalFee": 5457548, "tradeCount": 348, "from": "2017-01-01 14:00", "to": "2018-03-29 10:00",
"lastBalance": 1195642, "earningsRate": 0.1956, "totalFee": 273755, "tradeCount": 48, "from": "2018-01-01 17:45", "to": "2018-03-29 10:00", 

PSAR (0.03, 0.04), RSI(60,50) 손절 15% "lastBalance": 5717883, "earningsRate": 4.7179, "totalFee": 5092600, "tradeCount": 484, "from": "2017-01-01 11:45", "to": "2018-03-29 10:00",
"lastBalance": 1240497, "earningsRate": 0.2405, "totalFee": 388677, "tradeCount": 62, "from": "2018-01-01 10:00", "to": "2018-03-29 10:00", 

[ETH] 

PSAR (0.02, 0.02), RSI(90,50) 손절 15% "lastBalance": 27092686, "earningsRate": 26.0927, "totalFee": 20435112, "tradeCount": 322, "from": "2017-01-01 19:15", "to": "2018-03-29 10:00",
"lastBalance": 1245459, "earningsRate": 0.2455, "totalFee": 391337, "tradeCount": 52, "from": "2018-01-01 20:30", "to": "2018-03-29 10:00",   

PSAR (0.04, 0.02), RSI(70,50) 손절 15% "lastBalance": 19244393, "earningsRate": 18.2444, "totalFee": 18625702, "tradeCount": 402, "from": "2017-01-01 20:00", "to": "2018-03-29 10:00",
"lastBalance": 1171107, "earningsRate": 0.1711, "totalFee": 474534, "tradeCount": 66, "from": "2018-01-01 20:30", "to": "2018-03-29 10:00", 

PSAR (0.03, 0.04), RSI(60,50) 손절 15% "lastBalance": 11809108, "earningsRate": 10.8091, "totalFee": 15524467, "tradeCount": 502, "from": "2017-01-01 17:30", "to": "2018-03-29 10:00",
"lastBalance": 944519, "earningsRate": -0.0555, "totalFee": 569146, "tradeCount": 88, "from": "2018-01-01 17:45", "to": "2018-03-29 10:00", 

Test Spec 

Tool : Multichart 8.0Exchange : Coinone

Timeframe : 15 min

Slippage&Commission : 20000 

Initial Capital : 1000000 

Period : 2017.01.01~2018.03.16

Value : BTC/KRW