주가가 급락한 뒤에는 어떻게 움직일까?

안녕하십니까. 금융과 데이터분석을 좋아(만)하는 배성기입니다!  

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이번에 이야기 할 것은

"주가가 급락한 뒤에 주가는 어떻게 움직일까?"

에 대해서 입니다.

주가가 많이 떨어진 날의 종가에 매수하면 오르지 않을까?

라는 궁금증을 실제 데이터를 통해 확률로 보았습니다.

분석 방법은 아래와 같습니다.

 대상 : 코스피200
기간: 2006년 1월 1일 부터 현재.
분류: 하루에 10%이상 하락한 종목
기준: Google Finance 의 주가정보를 이용.
수행: 10%이상 하락한 날로부터 각각 1일,20일,60일,120일 뒤의 수익률이 어떻게 되는지를 확인.

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먼저 기간동안 하루에 10%이상 하락한 종목은 186종목이며,

총 1594번의 급락이 발생하였습니다.

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결과는 다음과 같습니다.

<D+1>

평균수익률 : -0.38%
상승 : 803건, 평균수익률 5.4%
10% 이상 상승 : 139건, 평균 수익률 13.1%
하락 : 744건, 평균수익률 -6.7%
10% 이상 하락 : 206건, 평균 수익률 -13.9%

<D+5>

평균수익률 : 4.3%
상승 : 960건, 평균수익률 13.7%
10% 이상 상승 : 476건, 평균 수익률 22.4%
하락 : 623건, 평균수익률 -10.0%
10% 이상 하락 : 245건, 평균 수익률 -18.7%

<D+20>

평균수익률 : 4.5%
상승 : 869건, 평균수익률 19.7%
10% 이상 상승 : 570건, 평균 수익률 27.5%
하락 : 723건, 평균수익률 -13.6%
10% 이상 하락 : 398건, 평균 수익률 -20.9%

<D+60>

평균수익률 : 12.4%
상승 : 996건, 평균수익률 30.6%
10% 이상 상승 : 767건, 평균 수익률 38.2%
하락 : 597건, 평균수익률 -17.8%
10% 이상 하락 : 375건, 평균 수익률 -25.2%

<D+120>

평균수익률 : 32.4%
상승 : 1111건, 평균수익률 56.1%
10% 이상 상승 : 948건, 평균 수익률 64.9%
하락 : 483건, 평균수익률 -21.8%
10% 이상 하락 : 364건, 평균 수익률 -27.4%

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 결론적으로

주가 상승과 하락을 단순히 확률의 측면에서 놓고 본다면,

급락한 종목이 다음날 상승할 확률은 50.3%
5일 뒤에 그 종목이 상승해 있을 확률은 60.2%
20일 뒤에 그 종목이 상승해 있을 확률은 54.5%
60일 뒤에 그 종목이 상승해 있을 확률은 62.4%
120일 뒤에 그 종목이 상승해 있을 확률은 69.6%

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