추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (31)일차 - 2018.03.28

apdls92

Published: 28 Mar 2018 › Updated: 28 Mar 2018 추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (31)일차 - 2018.03.28

추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (31)일차 - 2018.03.28

안녕하세요! 오늘은 좀 늦었습니다.
31일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다.

1. 최근 7일간 거래 요약

오늘은 근 일주일만에 BTC 기준 수익을 기록하였습니다. 장기간 계속 손실이 누적되는 와중에 다행스럽네요.. 비트코인이 천천히 하락추세를 이어가는 가운데, 숏 포지션 알트 코인들이 수익에 기여하였습니다.
근래에 추가한 28일 지표에서는 계속 하락폭이 커지고 있습니다. 아무래도 큰 수익을 기록했던 첫 주 데이터가 제외되기 때문일듯합니다. 두 번째 달이 끝날 때, 다시 표가 녹색으로 물들길 기대해 보겠습니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 해당 비율은 <비트멕스 종목별 상관관계 분석> 이전까지 유지할 계획입니다. 타겟 레버리지는 2.5배 수준을 유지합니다.

☞ 기존: 모든 종목을 균등하게 8.33%씩 배분

☞ 변경: BTCUSD 21.43%, 나머지 종목을 균등하게 7.14%씩 배분

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ 오늘은 포지션 변동이 없었습니다.

오늘은 모든 알트코인이 일제히 하락하며, 롱 포지션에 해당하는 모든 알트들이 하락을 기록하였습니다만, 추세 변경선을 돌파하지는 않았습니다. 전반적으로 하락한 종목들이 더 많았지만, 라이트코인의 큰 하락 (아마 악재 뉴스가 있었죠?)과 BTCUSD 페어의 높은 비중덕에 오히려 순 이익을 기록한 모습입니다. 지난 비중 변경이후, 가시적으로 덕을 보는 첫 번째 사례같습니다.
오랜만의 수익으로, 레버리지 또한 소폭 감소하여 2.34배를 기록하고 있습니다.

▣ 부록

◆ 과거 포스팅의 숫자가 많아져서, 1주일에 1번씩으로 간추렸습니다.

다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!

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