11,000 trades with a 100% win rate🍾
Recently, I came across someone online presenting their performance curve. It showed they had made 11,000 trades with a 100% win rate. My question, of course, was: how?
The answer was that they don’t trade futures, only open positions in the spot market. They don’t need a stop loss because it’s not as wild as with futures.
It’s actually quite simple: these people try to generate new users with such a statistic, which is obviously breathtaking. Reality, however, says no, and such scam cases are unfortunately very common, putting the whole industry in a strange light. If you simply don’t close your losses or open positions that are in the red, you can achieve such results. Since it’s supposedly impossible for a shitcoin or a fiat currency in the spot market to go to zero thanks to a higher power, you can naturally build and trust in this system.
Ultimately, it’s the clicks and subscribers that generate the money here, not the strategy or its algorithm, which probably doesn’t even exist.
For those who just look at the performance or percentages being generated, here’s a little insight into how you can truly measure a system. In the test of one of my new protégés in the breakout trading category, the performance initially sounds promising, but the details matter. For example, I want to increase the win rate, which is usually done by adding more filters or tighter TPs. This Expert Advisor is also overfitted, which isn’t good because, although the past often repeats itself, it usually does so in a different variation. Delays from internet connection and execution during turbulent times also add to the mix.
In a strategy test, you can input all these things beforehand and simulate everything using real tick data from the broker. For this type of trading, an AI system would likely be worthwhile in the future – not for entry logic, but to find the golden mean in the parameters. I recently read that real AI systems don’t perform better either; reality is always a bit different than expected. But the possibilities through such systems are gigantic, and it would be stupid to let this opportunity pass.
Conclusion: don’t get fooled by any performance displays you see online.
MetaTrader 5 Backtest Matrix
Metric in Report | English Term | What is it for? (Meaning) | How is it calculated? (Formula) | Concrete Example Calculation (from your test) |
|---|---|---|---|---|
Qualität der Historie | History Quality | Shows how complete the tick data was during the test period. 100% is perfect. | (Available Ticks / Total Ticks) * 100 | 100% (No data gaps in the test) |
Balken / Ticks / Symbole | Bars / Ticks / Symbols | The raw data mass the EA had to process during the test. | Pure counting of candles (bars) and price changes (ticks). | 51,275 Bars / 214,641,056 Ticks processed by the EA. |
Ersteinlage | Initial Deposit | The starting capital in the demo account before the first trade. | User-defined fixed value. | €100,000.00 |
Nettogewinn gesamt | Net Profit | The actual net profit at the end of the test. | Gross Profit - Gross Loss | €1,247.64 - €779.24 = €468.40 |
Bruttogewinn | Gross Profit | The sum of all profitable trades without deducting losses. | Sum of all winning trades | €1,247.64 |
Bruttoverlust | Gross Loss | The sum of all losing trades combined. | Sum of all losing trades | -€779.24 |
Profitfaktor | Profit Factor | The ratio of profit to risk. Values > 1.0 are profitable. | Gross Profit / Absolute Gross Loss | €1,247.64 / €779.24 = 1.60 |
Erholungsfaktor | Recovery Factor | Shows how quickly the system recovers from a drawdown. | Net Profit / Maximal Equity Drawdown | €468.40 / €124.48 = 3.76 (Profit is 3.76x higher than the biggest setback) |
AHPR / GHPR | AHPR / GHPR | Average percentage growth per single trade. | HPR = Account balance after trade / Account balance before trade | 1.0000 (0.00%) (Risk per trade was too small for percentage rounding) |
Rückgang Kontostand (Maximal) | Balance Drawdown (Maximal) | Largest drop in the account based on closed trades (Balance). | Highest peak of the balance curve - subsequent trough | €110.57 (0.11%) |
Rückgang Equity (Maximal) | Equity Drawdown (Maximal) | Largest interim loss with still open positions (unrealized loss). | Highest peak of the equity curve - lowest interim trough | €124.48 (0.12%) |
Sharpe-Ratio | Sharpe Ratio | Measures profit in relation to the volatility (unevenness) of the capital curve. | (Return - Risk-free rate) / Standard deviation of returns | 7.90 (Indicates extremely smooth curve growth in the backtest) |
LR Korrelation | LR Correlation | Indicates how smooth/linear the curve rises (scale: -1 to +1). | Statistical correlation to the ideal, straight regression line | 0.70 (Good, stable upward trend with normal market phases) |
LR Standardfehler | LR Standard Error | The average deviation of the capital curve from the ideal line in monetary terms. | Standard deviation of distances to the regression line | €67.45 |
Erwartetes Ergebnis | Expected Payoff | The statistical profit value you achieve on average per trade. | Net Profit / Total Trades | €468.40 / 255 Trades = €1.84 |
Gesamtzahl Trades / Deals | Total Trades / Deals | Number of all closed trades and associated bookings (Deals). | Deals = Trades * 2 | 255 Trades / 510 Deals |
Gewonnene Trades (in %) | Winning Trades (%) | Your win rate. The probability that a trade closes positive. | (Number of winning trades / Total Trades) * 100 | (78 / 255) * 100 = 30.59% |
Verlorene Trades (in %) | Losing Trades (%) | Your loss rate. The probability that a trade closes negative. | (Number of losing trades / Total Trades) * 100 | (177 / 255) * 100 = 69.41% |
Durchschnitt Gewinntrade | Average Winning Trade | The average amount a successful trade brings in. | Gross Profit / Number of winning trades | €1,247.64 / 78 Trades = €16.00 |
Durchschnitt Verlusttrade | Average Losing Trade | The average amount a failed trade costs. | Gross Loss / Number of losing trades | -€779.24 / 177 Trades = -€4.40 |
Mittelwert-CRV | Avg. Win / Avg. Loss Ratio | The ratio between the average win and the average loss. | Average Winning Trade / Absolute Average Losing Trade | €16.00 / €4.40 = 3.63 (A winning trade is on average 3.6x larger than a losing trade) |
Maximale Gewinne in Folge | Max Consecutive Wins | The longest unbroken series of wins (count and monetary value). | Counting consecutive trades with positive results. | 4 trades in a row (Sum: €104.15) |
Verlusttrades in Folge | Max Consecutive Losses | The longest unbroken series of losses (count and monetary value). | Counting consecutive trades with negative results. | 22 trades in a row (Sum: -€86.97) |
Z-Score | Z-Score | Measures whether trades occur in streaks or purely randomly. | Statistical sequence analysis of win/loss order. | -0.12 (9.55%) (Close to 0 means: completely random sequence, no streak dependency) |
Margin Stand | Margin Level | The ratio of account capital to the used margin at the end of the test. | (Capital / Used Margin) * 100 | 402,785.32% (Extremely safe, as the EA tied up very little capital) |
OnTester Result | OnTester Result | A custom optimization value for MetaTrader. | Return value of the OnTester() function in the source code. | 0 (Not defined by the programmer in this EA) |
Neulich habe ich jemanden mal auf seine Performance Kurve angesprochen die er präsentiert hat im Netz. Dort war zu sehen er hat 11.000 Trades gemacht und hat eine 100-prozentige Trefferquote. Meine Frage war natürlich wie :-)
Die Antwort war, er würde keine Future handeln, sondern nur im Spot Markt Positionen eröffnen. Einen SL braucht er nicht, denn hier geht es ja nicht so wild ab wie bei den Futures.
Es ist eigentlich ganz einfach diese Leute versuchen, durch eine solche Performance neue User zu generieren mit einer Statistik, die natürlich atemberaubend ist. Die Realität sagt jedoch nein und solche Fälle von Scam sind leider sehr verbreitet und bringen die ganze Branche in ein komisches Licht. Wenn man seine Verluste oder offenen Positionen die im minus sind einfach nicht schließt, dann bekommt man auch solche Verläufe hin. Da es durch eine höhere Macht selbstverständlich ausgeschlossen ist, dass im Spot Markt ein shit coin oder aber Staatswährung vor die Hunde geht, kann man natürlich auf dieses System bauen und vertrauen.
Letztendlich sind es die Klickzahlen und Abonnenten, die hier das Geld generieren und weniger die Strategie und dessen Algorithmus, die es wahrscheinlich gar nicht gibt.
Wer einfach nur auf die Performance oder die Prozente schaut, die generiert werden, hier mal ein wenig Aufklärung, wie man wirklich ein System messen kann. Im Test einer meiner neuen Schützlinge aus der Kategorie Ausbruchhandel. Die Performance hier klingt erst mal vielversprechend jedoch kommt es auf das Detail an. Beispielsweise möchte ich die Trefferquote erhöhen, dies geschieht in der Regel durch mehr Filter oder aber engere TPs. Auch ist dieser Expert Advisor Über angepasst, was auch nicht so gut ist, da die Vergangenheit sich zwar oft wiederholt aber meist in anderer Variante. Die Verzögerung durch Internetleitung und Ausführung in stürmischen Zeiten kommt natürlich auch noch obendrauf.
Im Strategie Test kann man diese Sachen alle vorher eingeben und die ganze Sache simulieren anhand von echter Tick Daten vom Broker. Für diese Art von Handel würde sich zukünftig wohl ein KI System lohnen und zwar nicht für Logik für Einstiege, sondern um den goldenen Schnitt bei den Parametern zu finden. Kürzlich habe ich gelesen echte KI Systeme performen auch nicht besser, die Realität ist halt immer etwas anders als gedacht. Die Möglichkeiten durch solche Systeme ist aber gigantisch und es wäre blöd diese Chance liegen zu lassen.
Fazit: lasst euch nicht verarschen bei irgendwelchen Performance Anzeigen im Netz
MetaTrader 5 Backtest-Matrix
Kennzahl im Bericht | WofĂĽr ist es da? (Bedeutung) | Wie wird es berechnet? (Formel) | Konkrete Beispielrechnung (aus deinem Test) |
|---|---|---|---|
Qualität der Historie | Zeigt, wie lückenlos die Kursdaten (Ticks) im Testzeitraum waren. 100% ist perfekt. | (Vorhandene Ticks / Gesamte Ticks) * 100 | 100% (Keine Datenlücken im Test vorhanden) |
Balken / Ticks / Symbole | Die Rohdaten-Masse, die der EA im Test verarbeiten musste. | Reines Zählen der Kerzen (Balken) und Preisänderungen (Ticks). | 51.275 Balken / 214.641.056 Ticks wurden vom EA verarbeitet. |
Ersteinlage | Das Startkapital auf dem Demokonto vor dem ersten Trade. | Vom Nutzer vordefinierter Festwert. | 100.000,00 € |
Nettogewinn gesamt | Der tatsächliche Reingewinn am Ende des Tests. | Bruttogewinn - Bruttoverlust | 1.247,64 € - 779,24 € = 468,40 € |
Bruttogewinn | Die Summe aller profitablen Trades ohne Abzug der Verluste. | Summe aller Gewinntrades | 1.247,64 € |
Bruttoverlust | Die Summe aller Verlusttrades zusammengerechnet. | Summe aller Verlusttrades | -779,24 € |
Profitfaktor | Das Verhältnis von Gewinn zu Risiko. Werte > 1.0 sind profitabel. | Bruttogewinn / Absoluter Bruttoverlust | 1.247,64 € / 779,24 € = 1,60 |
Erholungsfaktor | Zeigt, wie schnell das System einen Drawdown wieder aufholt. | Nettogewinn gesamt / Maximaler Drawdown Equity | 468,40 € / 124,48 € = 3,76 (Der Gewinn ist 3,76x höher als der größte Rückschlag) |
AHPR / GHPR | Durchschnittlicher prozentualer Zuwachs pro Einzeltrade. | HPR = Kontostand nach Trade / Kontostand vor Trade | 1.0000 (0.00%) (Risiko pro Trade war zu klein fĂĽr die prozentuale Rundung) |
Rückgang Kontostand (Maximal) | Größter Einbruch des Kontos basierend auf geschlossenen Trades (Balance). | Höchster Peak der Kontokurve - darauffolgendes Tief | 110,57 € (0.11%) |
Rückgang Equity (Maximal) | Größter Zwischenverlust bei noch offenen Positionen (Buchverlust). | Höchster Peak der Equity-Kurve - tiefstes Zwischentief | 124,48 € (0.12%) |
Sharpe-Ratio | Misst den Gewinn im Verhältnis zur Unruhe (Volatilität) der Kapitalkurve. | (Rendite - risikofreier Zins) / Standardabweichung der Rendite | 7,90 (Zeigt ein extrem gleichmäßiges Kurvenwachstum im Backtest) |
LR Korrelation | Gibt an, wie glatt/linear die Kurve steigt (Skala: -1 bis +1). | Statistische Korrelation zur idealen, schnurgeraden Regressionslinie | 0,70 (Guter, stabiler Aufwärtstrend mit normalen Marktphasen) |
LR Standardfehler | Die durchschnittliche Abweichung der Kapitalkurve von der Ideallinie in Geld. | Standardabweichung der Abstände zur Regressionsgeraden | 67,45 € |
Erwartetes Ergebnis | Der statistische Gewinnwert, den du im Schnitt pro Trade einfährst. | Nettogewinn gesamt / Gesamtzahl Trades | 468,40 € / 255 Trades = 1,84 € |
Gesamtzahl Trades / Deals | Anzahl aller abgeschlossenen Trades und dazugehörigen Buchungen (Deals). | Deals = Trades * 2 | 255 Trades / 510 Deals |
Gewonnene Trades (in %) | Deine Trefferquote. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trade im Plus schlieĂźt. | (Anzahl Gewinntrades / Gesamtrades) * 100 | (78 / 255) * 100 = 30,59% |
Verlorene Trades (in %) | Deine Verlustquote. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trade im Minus schlieĂźt. | (Anzahl Verlusttrades / Gesamtrades) * 100 | (177 / 255) * 100 = 69,41% |
Durchschnitt Gewinntrade | Der mittlere Betrag, den ein erfolgreicher Trade einbringt. | Bruttogewinn / Anzahl Gewinntrades | 1.247,64 € / 78 Trades = 16,00 € |
Durchschnitt Verlusttrade | Der mittlere Betrag, den ein fehlgeschlagener Trade kostet. | Bruttoverlust / Anzahl Verlusttrades | -779,24 € / 177 Trades = -4,40 € |
Mittelwert-CRV | Das Verhältnis zwischen dem Durchschnittsgewinn und dem Durchschnittsverlust. | Durchschnitt Gewinntrade / Absoluter Durchschnitt Verlusttrade | 16,00 € / 4,40 € = 3,63 (Ein Gewinntrade ist im Schnitt 3,6-mal größer als ein Verlust) |
Maximale Gewinne in Folge | Die längste ununterbrochene Serie an Gewinnen (Anzahl und Geldwert). | Zählen der aufeinanderfolgenden Trades mit positivem Ergebnis. | 4 Trades am Stück (Summe: 104,15 €) |
Verlusttrades in Folge | Die längste ununterbrochene Serie an Verlusten (Anzahl und Geldwert). | Zählen der aufeinanderfolgenden Trades mit negativem Ergebnis. | 22 Trades am Stück (Summe: -86,97 €) |
Z-Score | Misst, ob Trades in Serien auftreten oder rein zufällig nacheinander kommen. | Statistische Sequenzanalyse der Abfolge von Gewinnen und Verlusten. | -0.12 (9.55%) (Nahe 0 bedeutet: Absolut zufällige Abfolge, keine Serien-Abhängigkeit) |
Margin Stand | Das Verhältnis von Kontokapital zur hinterlegten Margin am Testende. | (Kapital / Hinterlegte Margin) * 100 | 402.785,32% (Extrem sicher, da kaum Kapital vom EA gebunden war) |
OnTester Result | Ein benutzerdefinierter Optimierungswert fĂĽr den MetaTrader. | RĂĽckgabewert der Funktion OnTester() im Quellcode. | 0 (Vom Programmierer in diesem EA nicht definiert) |
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